ボラリティが小さいときの対策が課題
2017/10/04
ボラリティが低い！2017年7月現在、１日の平均値幅が60pips前後です。
これだけボラティリティが低いとなにが起きるのかというと、ブレイクしても目標値まで伸びずに戻ってくるということが頻繁に起きるようになる。
まさにトレーダー殺すには刃物はいらぬ、動かぬ相場があればいいというわけですね。
６月の成績はさんざんだったのは私のミスも大いにあったが、ボラティリティの低さの影響もあったと考えられる。
これまではボラリティについては大きな指標の前や年末などの特殊な時期に小さくなるのを避けただけだったが、もっと視野を広げて数カ月単位の相場全体におけるボラリティの低下に注意する必要があると感じた。
この今後の課題に対応するには以下のようなことをする必要がある。
- ボラリティの高低を定量的に判断する方法の確立
- ボラリティとトレードのパフォーマンスの相関関係の調査
- 1.2.をふまえたトレードルールの確立（例えばボラリティがxx以下だったらトレードしないとか）
それなりに時間がかかりそうだがやるかやらないかでかなりパフォーマンスに影響を与えそうなところだ。がんばろう。