アノマリーまとめ

2020年の第１四半期（１～３月）警戒システム

第１四半期（１～３月）中に前年12月のダウの終値を割り込んだら大きな下落(平均10%)に注意。

対処

• システムトレード：ポジションをマルにする。底入れが感じられたら再開してもよい。
• 確定拠出型年金：すべて債券にスイッチ。底入れが感じられたら再開してもよい。

各月ごとのアノマリー

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

大きく上げた年は、税金対策の中旬の下げが起きやすい。

各月の標準偏差

１０月の標準偏差が最も大きい。次いで１月。

母の日

５月第２日曜日は「母の日」。日本もアメリカも同じ。

母の日前の金曜日平均0.20％上昇で、続く月曜日は平均0.36％上昇。ただし近年月曜日はマイナス傾向にある。

前後をあわせて考えると80%の確率でプラスとなる。

５月の空売りは母の日に続く火曜日からはじめるとよい。

サマーラリー

サマーラリーをNASDAQで取る。期待値は2.5% 勝率は８割。

４つのラリーの中では最も弱いラリーなので過信してはいけない。

ハロウィンラリー

10月の最終４取引日～11月最初３取引日がハロウィンラリー。S&Pの平均上昇率は2.11%、確率は85%。

Nasdaqの平均上昇率は2.67%。確率は85%。

年末年始のフリーランチ

曜日のアノマリー

週明けからポジションをとり、週末に閉じるため、月曜日・火曜日が強く、金曜日に弱くなる傾向がある。

金(Gold)は金曜日に強い。イスラム圏が金曜日休みのため。

株価と大統領選挙結果

S＆P 500が7月31日から10月31日の選挙期間の終わりにかけて上昇した1936年以来、現職党は85％の確率で勝利しています（13の11）。S＆Pがこの3か月の間にダウンしたとき、ホワイトハウスを支配している政党は88％の確率で変化しました（8の7）。